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模板 · 识别极端收益中的过热与恐慌
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识别极端收益中的过热与恐慌
用相对市场的极端收益、波动环境、交易参与代理和时间衰减，区分信息重估、追涨过热与恐慌超卖。
查看本次分析规则
必需数据
- 个股、市场指数和行业指数同期复权收益
- 成交额、换手率和涨跌停状态
- 至少一年历史收益分布与当前分位
- 公司公告、监管文件和权威原始来源
- 业绩预告、订单、价格和行业供需数据
- 事件前后的盈利预测修正
- 日收益及市场、行业基准
- 滚动波动率或 ATR
- 异常发生日期和持续时间
- 分单口径下的小单、中单和大单成交代理
证据闸门
公开数据无法识别每一笔交易背后的真实投资者身份
报告结构
确认相对异常、核对新增信息、构造显著性信号、观察交易参与、寻找反转确认、执行样本外验证、综合判断、数据索引
- 01
确认相对异常
比较个股与市场、行业的同期收益，区分系统性行情和个股独立极端表现。
本步产物：相对异常方向、强度、持续时间、历史分位和数据质量。
报告章节：确认相对异常
- 02
核对新增信息
检查公告、业绩、政策和经营数据能否解释价格变化，不把极端收益本身当成基本面证据。
本步产物：新增信息、传导变量、可解释程度和未覆盖缺口。
报告章节：核对新增信息
- 03
构造显著性信号
用收益偏离程度衡量注意力冲击，并按波动环境和时间距离修正，得到可复现的横截面排序。
本步产物：原始偏离、波动修正值、衰减值、中性化分位和参数版本。
报告章节：构造显著性信号
- 04
观察交易参与
用小单交易、成交活跃度和股东户数等公开数据构造参与代理，但不把代理误写成真实散户比例。
本步产物：交易参与代理、持续性、低频交叉证据和身份不可识别声明。
报告章节：观察交易参与
- 05
寻找反转确认
检查量价背离、相对强弱衰减、价格回归和新增事实，区分过度反应与趋势延续。
本步产物：过热、正常、恐慌或信息重估状态，确认信号和失效条件。
报告章节：寻找反转确认
- 06
执行样本外验证
控制市值、行业、波动和短期反转暴露，计入涨跌停、流动性与交易成本后再评价信号。
本步产物：Rank IC、分组收益、换手成本、风格暴露、样本外稳定性和失败区间。
报告章节：执行样本外验证